CFA二級考試中的R2知識是不是掌握了？考試題如何？

發布時間：2022-03-23 09:22編輯：融躍教育CFA

CFA二級考試是有很多的知識的，在CFA二級考試中的R2知識是不是掌握了？你知道這樣的考試是怎么出題的？怎樣解答這樣知識題嗎？如果不知道的話，跟著小編一起看看2022年這個考試題！

Ananalyst in interested in predicting annual sales for XYZ Company, a maker of paper products. The following table reports a regression of the annual sales for XYZ against paper product industry sales.

Regression Output

The correlation between company and industry sales is 0.9757. The regression was based on 5 observations.

Which of the following is closest to the value and reports the most likely interpretation of the R2 for this regression? The R2 is:

A:0.048, indicating that the variability of industry sales explains about 4.8% of the variability of company sales.

B:0.952, indicating that the variability of industry sales explains about 95.2% of the variability of company sales.

C:0.952, indicating that the variability of company sales explains about 95.2% of the variability of industry sales.

Correct Answer: B

【解析】

從本題給出的條件來看，分析師預測XYZ的銷售情況，因而XYZ是因變量，使用行業的銷售情況對其進行回歸估計，因此行業的銷售情況是自變量。題目中給出了兩者的相關系數為0.9757，根據平方法：R2=(0.9757)2=0.952.所以答案為B, 判定系數為0.952，表示XYZ公司銷售變化的95.2%能由行業銷售量解釋。

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本題主要考察了對R2的計算與理解。

(1)   R2對應的全稱為coefficientof determination (判定系數)，R2指的是因變量(dependent variables)變化能由自變量(independentvariables)解釋的部分。

(2)   計算R2有兩種方法：

平方法：將因變量與自變量之間的相關系數(correlation coefficient)取平方。該方法一般用于只有一個自變量的情況，該方法的缺點也就是如果有多個自變量存在時，該方法失效。

其中，該方法適用于多元回歸情況，也是我們常用的方法。

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